Banche, Eba: Al 5,5% requisito minimo Cet in stress test Ue

Roma, 31 gen. (LaPresse) - La soglia minima di capitale necessaria alle banche in caso di scenario avverso per superare gli stress test europei è pari a un Common Equity Tier 1 del 5,5%, mentre lo scenario di base prevede un livello dell'8%. Lo ha deciso l'Autorità bancaria europea (Eba). L'esercizio comincerà il mese prossimo, metodologie e scenario saranno pubblicati in aprile, mentre i risultati saranno rilasciati per le singole banche alla fine di ottobre. Gli stress test saranno effettuati in stretta collaborazione con la Bce e riguarderanno 124 banche europee in 22 Paesi, che coprono almeno il 50% di ogni settore bancario nazionale. La soglia indicata per uno scenario avverso è inferiore al Cet del 6% che era emerso dalle indiscrezioni delle scorse settimane. Saranno 15 le banche italiane che verranno sottoposte all'esercizio. Si tratta, nel dettaglio, di Carige, Montepaschi, Piccolo credito valtellinese, Popolare dell'Emilia Romagna, Popolare di Milano, Popolare di Sondrio, Popolare di Vicenza, Banco Popolare, Credito Emiliano, Iccrea holding, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, Unione di banche italiane, Veneto Banca. "Gli stress test - si legge nella nota dell'Eba - verranno condotti prendendo in considerazione un bilancio 'statico' che non implica alcuna nuova crescita dell'attività e un mix di business costante nel triennio esaminato". La capacità di resistenza delle banche Ue, aggiunge l'istituto guidato da Andrea Enria, sarà valutata in un arco temporale di tre anni (2014-2016). I rischi comuni sotto esame prevedono: il rischio di credito, di mercato, sovrano, cartolarizzazioni e costo di finanziamento. Sia le attività del 'trading book' che quelle del 'banking book' saranno sottoposte ai test, incluse le esposizioni fuori bilancio.

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